资金管理一直是我比较头疼的问题,正确的资金管理方法有哪些呢?

将军金甲夜不脱

资金模块的功能是控亏和提高稳定性,不是盈利。

1)控亏:通过总仓位比例控制亏损,保证交易能够无限重复。

此处和凯利公式相关性比较高。在策略具有强适应性的情况下(稳定盈利期望的情况下),根据策略的亏损期望,利用资金头寸保证无限重复交易的最大可能性。

2)提高稳定性:尽可能的通过分散提升稳定性。

a、通过将资金尽可能分散到足够多交易结果不想关的品种上(不是品种数据,是交易结果),通过不同品种的盈亏,对冲降低回撤风险

b、在分散的同时,可以根据一定标准调整不同品种的交易头寸(所谓的标准,就是“你开心就好”基本原则,比如激进投资者,可以将较大比例资金放在趋势性强的品种,保守投资者,守株待兔的等比例分配,偏爱投资者,熟悉的品种放较大比例资金,统计投资者,根据不同品种的历史回测结果分配比例等等)

c、如果交易本金非常多多,可以继续研究在单一品种上如何继续分散,比如不同周期分散、不同参数分散、中短线分散、长线+日内组合等等,标准也是“你开心就好”

能够覆盖以上程度的分散,不同周期、不同参数的内外盘股指+内外盘商品+国债等等,基本上十亿——百亿的资金组合问题都可以解决。

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最后编辑于  2019-08-30 15:19:21

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刘两手

1、保持一致性、可量化科学资金管理策略。例如1000美金的帐户交易0.1手,10000美金的帐户交易1手,这种偷懒的行为可能就是造成亏损大于预期的主因,另外不设止损应该是最为糟糕的资金管理了,还有滥用保证金占用,这也是不可取的。

2、要防止一笔交易亏损到失控的程度,这个失控,一般认为是每一笔交易损失达到账户资金的10%以上,这就是失控了。要把交易当成一个整体来看,不是在做一锤子买卖。

3、反复复盘,把自己的资金管理经验写下来,日积月累,会产生质变的。

4、不要再亏损的仓位上加码,市场已经证明了这个是亏损,那么这就是错的,如果你还要错上加错,那我也拦不住你啊!

5、还有一个,不要随意移动你的止损位,你在设置止损的时候,这就是你的底线,这就是你的原则。原则、底线都能随意变化,你这么对交易,交易的结果也会这么对你的。

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最后编辑于  2019-09-23 11:55:58

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柳春雨

这个要看每个人的习惯我也只能说说我的管理方式了(激进版)

资金管理主要是:仓位管理(手数)、单量(日交易量/总持仓量)止损(单笔/总额 亏损金额/点数)

⑴我是激进的短线交易者,止损一般为30点。加上我的单笔亏损不超过3%的原则。计算就是10000美金账户,每次开仓1手,止损30点(金额300美金)盈利目标是60—90点(金额600-900美金)

⑵单量和持仓控制

单日新开订单不超过2单,总持仓量不超过3单,如果持仓3单了话就是3手相当激进了,这是我激进的策略计划,个人可以根据自己的习惯减小仓位,建议持仓总手不超过1手(10000美金的账户)

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最后编辑于  2019-09-09 16:38:09

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眼镜王蛇

资金管理是交易系统的核心内容之一,其本质就是风险管理。潜在收益与风险对等,这是金融市场的核心逻辑。追求较高的盈利目标,必然面临较大的风险。交易贵在长久,交易操盘应追求攻守均衡。所有的爆仓和重大损失,都是重攻轻守的结果。资金管理主要涉及建仓、止损止盈、加仓减仓等方面。这里仅就建仓略作说明。假设你用一个1000美元的账户做国际黄金(XAUUSD)保证金交易,当前市价是1390美元,你考虑把止损设在创新高后回撤前低1381美元的下方即1380美元的位置上,目标价位考虑新高1440美元下方,按照单笔2%亏损法则(经典交易著作通常建议1-2%,小资金可酌情上调),你可以承受的亏损金额是20美元(1000美元×0.02),这样你只能以市价1390美元建立0.02手的买多仓位(20÷10),盈亏比约5:1。如果你以1385美元的价格设置限价买单,仓位可以设0.04手(20÷5),盈亏比1:10左右。当然,你也可采取固定仓位法,在一段时期内每次下单使用稳妥的固定仓位。

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最后编辑于  2019-08-24 15:28:21

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东山再起

在单次操作中,固定一个总资金的百分比作为止损的最大金额,如有100万总资金,单次最大止损固定2%,那么单次最大止损即2万,即每次交易损失都不能超过这个数值。然后通过2万除以你的一手止损点数再除以每点所代表的金额,可以确定你单次能操作几手。如期货螺纹一手每点是10元,单次一手止损点数为50点,那么单次可以操作手数:20000/50/10=40手。这是基本思路。具体交易时,要考虑到跳空,滑点等因素,即不能在你的止损点位成交的情况,你的单次损失可能要比设想的要大的多,所以还要再保守一点。单次损失总资本的2%是我说的一个大概的数字,具体多少这和你的操作系统有关,关键看你的系统的胜率和最大连续亏损次数。

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最后编辑于  2019-09-17 19:03:07

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寒江自碧

现在最常用的资金管理方式是固定比例的仓位管理方式!

每次下单的固定止损资金比例一般为1%-5%,再大风险也就随着加大了

例如你资金池有10000美金,固定止损比例为3%,那么第一次的风险金额就位10000x3%=300美元,如果这次亏损了,那么资金池就还有9700美元,那么下一次的风险金额就是9700x3%=291美元。

另外也可以根据这个止损金额算出下单手数:

下单手数=风险金额/止损点数/点值

这样就可以算出本次的下单手数了。

例如欧美,风险金额是300美元,本次交易止损点数是50点,欧美的交易点值是10美元,那么本次的下单手数就是:300/50/10=0.6手。

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最后编辑于  2019-09-04 15:31:45

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李论风险

我之前在FB上面看到一个观点,就是2%原则,每一次进场只愿意输2%。看他后面的解释,意思就是你有RM5000,那就只拿2%出来进行投资,即RM100用来做外汇,看到盈亏之后再根据持有总额,拿他的2%出来投资。其实这个方法对于小散来说是比较安全的。

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最后编辑于  2019-09-20 15:46:45

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一笑了之

我的不一定适用于你,你参考一下就好。

1.在交易当中,获利时要保护好赚取的利润额。因为保护利润是获得长期、稳定的重要因素。当交易失败时,要尽快的转移注意力,没有谁能够保证每一笔交易都是完美的,所以当亏损时,要把注意力转移到下一次的交易当中。

2.把交易的规模控制在你能承受的范围内。虽然很多人都知道交易的金额超过你所能承受的范围是一件愚蠢的事,但是很多人还是这样干,我们投资的目的就是让生活质量提高,所以切勿动用不该动用的金额。

3.制定一个可行的目标,不要把金钱和感情混合而谈。简单的每一次交易,不要因为损失就牵涉到感情,要学会接受损失,遵照交易原则去交易。下单前,最重要的还是要止损。只有把损失降到最低才是长期获利的保证。

4.不要让你的账户负荷太重。因为交易有放大资金控制量的功能,高额回报也有高额风险,所以审慎的投资者通常会把损失控制在10%以内,这样利润就是稳定而长期的。风险与盈利的比例至少是1:1.5。当你要下单时,一定要想清楚损失和获利的可能性,因为你做单的目的就是赚钱,如果把盈利不及损失,那么这单做的也没有意义。

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最后编辑于  2019-08-26 15:03:33

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投机之王。

每笔交易承担1%或2%的风险是一个账户增长的好方法。

这是一种最常见的资金管理的神话,我相信你已经听说过了。尽管它从理论上听起来是好的,但实际情况是,大多数交易者交易账户的起步资金都在5000美元及以下。因此,想通过每笔交易冒1%或2%的风险的方式,来有效并且相对快速积累账户资金的想法是愚蠢的。如果你连续亏损5次,每次以账户的2%来冒险,那么你爹账户资金将下降到4519.60美元,现在你仍然每笔交易以2%进行冒险,但此时的2%比你账户是5000美金时候的2%就更小了,所以你就更加容易止损了。

因此,按照百分比定义风险的模式,随着你的交易亏损,你会自动减少你的头寸规模,这并不是最好的方式。心理学表明,经过一系列的交易失败之后,人们就变得更加厌恶风险,相反,经过一系列成功的交易之后,人们就会变得放松对风险的警惕,这是人类的本性。但我们不能因为自己之前的盈利或者损失,就改变对有任何一笔的风险的态度。正如我之前在文章所说的,我们的交易结果其实是随机分布的,你之前的交易结果并不会对你接下来的交易产生任何逻辑上的影响。

当交易者使用百分比的风险模式,起初可能比较不错,他们最初的几笔交易都是以1%或2%进行冒险,而且很有可能都取得了成功。但是,一旦他们开始遭遇连续的失败,他们就会发现,自己之前的收益就会迅速消失,而且需要很长时间才能够把自己亏得钱赚回来。然后,他们就会变得过度交易,参与一些低质量的入场机会,因为他们现在终于认识到,仅仅用1%或2%来冒险,他们需要花很长时间才能够重新实现盈亏平衡。

因此,尽管这种方法可以让你每笔交易冒的风险较少,因此理论上限制了你的情绪交易错误,然而大多数人的账户都是小资金,他们没有奶讯对每笔交易冒1%或2%的风险,最终导致了他们过度交易,这是最坏的结果。从一个亏损的阶段回复过来是一项非常艰难的任务。记住,一旦你开始亏损了,每笔交易使用2%的方法,你每笔交易实际上冒的风险就更少了,因此,你账户利润的恢复速度就更慢了,这就阻止了交易者的努力与进步。

最重要的事实是,如果你最初有10000美金,然后亏损到5000美金,使用固定百分比的方法,将会花费你太长时间恢复到最初水平,因为你最初的2%止损是200美金,但是当账户达到5000美金的水平时,你每笔交易的止损就是100美金,因此,即使你有了一个非常好的获胜的机会,你也可能轻易被止损掉,而使用固定金额的风险方式可以让你的账户慢慢恢复。

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最后编辑于  2019-08-22 19:40:10

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交易盈利要修行

这个每个人应该都不一样吧!我只简单说说我的判断方法。我的系统里有均线,简单的说均线之上只做多,均线之下只做空,当然我的入场点是有形态配合的,比如头肩顶/头肩底,三角形,矩形,楔形等形态的突破作为入场点。还一个重要的问题是确定交易周期,我一般是3个周期结合着看,这样大小周期结合做单就不慌了。

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最后编辑于  2019-09-25 16:33:27

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小赵论金

在金融市场中,最终获得盈利的人不是靠着技术分析,最终盈利者靠的都是资金管理。

资金管理是一门技术,是每个交易员都必须学会的一门功课,但是在实际中很多人都忽视了这一块,所以我觉得首先你得重视资金管理,甚至比技术还要重视。

第二是有固定的的投资风险比,这个相信很多人都讲过这点了。

第三是通过资产曲线交易来预测交易结果。如果资产曲线的短期移动平均在长期移动平均之上,可以开设头寸并且很有可能盈利。如果短期移动平均低于长期的,那么最好再等一等。

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最后编辑于  2019-09-10 16:29:29

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汇市乞丐

完整的资金管理过程通常包括以下步骤:

1、根据一定的标准选择交易机会;

2、决定在某一时间投入交易的资金总额;

3、在不同的交易机会间分配资金;

4、估算单笔交易可接受的最大损失以及单位合约的潜在损失;

5、根据第四条的信息计算每个品种的合约数量;

6、建仓之后的头寸调整以及风险控制。

简单来讲就是确定总体风险暴露、分配资金以及后续的头寸调整和风险控制。总体风险暴露决定总仓位,受资金规模、胜率以及损益比影响,资金规模越大、胜率越高、损益比越优秀,风险暴露总额可以适度提高。

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最后编辑于  2019-08-27 15:08:19

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煮酒问清秋

交易市场就像是一面镜子,能放大人性的弱点和优点

降低盈利预期,降低仓位。如果是日内交易,那么就把频繁交易的日内改为一周一次、如果单子盈利,就采取金字塔式加仓,如果单子亏损,就小亏止损出场,不再亏损单上加仓,遇到资金连续回撤,就出局观望一段时间,让资金曲线逐渐走平,或者心态逐渐平稳,再轻仓做波段交易。市场从来不缺少机会,控制好回撤才能保住实力,抓住大的机会!

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最后编辑于  2019-09-11 12:07:11

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三无选手

在关于资金管理方面,肯定是各人有各人的看法,私以为主要是分散投资和赢冲输缩。

分散投资这个好理解,就是分散资金,也是分散了自己的风险嘛,而赢冲输缩,就是盈利时适当加仓,亏损时适当减仓。

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最后编辑于  2019-09-25 15:12:24

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中国好学渣

比如100万usd的盘子,如何做资金管理?结合目前国内外汇平台的实际情况。

1、70万放银行卡,30万入金到外汇账户(可以选5—6家平台),每家平台5—6万美元;

有两个优势:节省出入金的汇差损失+发生黑天鹅只会亏损外汇账户中的钱;

2、每个平台做不同的品种,分散品种风险,还是为了规避黑天鹅带来的风险;

如果某个品种发生黑天鹅,只会爆仓其中一个平台的账户,在5—6万美元左右;

3、仓位上,用30万的资金,做100万的仓位,外汇平台的高杠杆200—400倍足够用;

但如果30万亏损到20万,则从70万补充资金到外汇账户,维持在30万的操盘资金;

4、盈利达到10%,出金掉,做单利不做复利;

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最后编辑于  2019-08-20 23:50:10

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日久见人心

我认为正确的资金管理方法应该是大赚小亏,这是行业通识,但是千万注意的是要根据自己的系统来做资金管理,否则你大赚小亏的时候很容易得到反向的结果,弄巧成拙,根据自己的系统来做,最好的资金管理方法还是全力配合自己的系统优势,这样才能真正的管理好资金,我自己的方法就是每次亏损不超过总资金的2%这样可以亏一百多次,一般的人想要亏光这么多钱难度也是非常大的,想爆仓也几乎不可能,这也是我这么多年不爆仓的杀手锏之一吧。

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最后编辑于  2019-09-11 16:40:30

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征战汇海

1.开仓时建立偶数单,原因:假设盈利200点时,采用固定止盈,减仓一半,剩余仓位继续持有。例如:2手、4手、6手等等这样开仓。

2.反向开仓时需要注意风险控制,毕竟是逆主趋势交易,因此反向开仓应为前期剩余仓位的0.5:1或者更小。

3.当调整趋势结束,加仓时应按照,现有仓位的浮动盈利,结合加仓的止损点数,采取1:1或者0.5:1来加仓。

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最后编辑于  2019-08-22 20:52:25

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伟大的愿望

资金管理计划的内容很多,包括:整个风险承担,每笔交易承当的风险程度,何时该更积极承担风险,任何特定时刻所能够承担的最大风险,风险暴露程度,何时应该认赔,如何设定部位规模,如何进行加码等。出场策略应反映资金管理方法,因为止损与部位规模是取决于当时市场状况与个人风险偏好。交易部位的合约口数,对于操作绩效影响很大。资本大小将决定你能够承担的风险程度。5万美元的账户,禁得起每笔交易损失1000美元。但起始资本如果只有3万美元,不论该笔交易看起来多么具有潜能,都不适合承担相同风险。

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最后编辑于  2019-08-25 15:13:37

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夏小熙

一、确定收益目标:确定收益目标是非常关键的,根据收益目标决定应该采取激进型的操作策略还是采取稳健型的操作策略。决定哪些类型的交易可以做,而哪些类型的交易不能做。

二、了解自己,确定交易风格。在决定交易盈利的因素当中,心态也是非常关键的,因此根据自己的性格特点,时间是否充足以及对于风险的承受能力决定操作的风格是属于激进型还是稳健型,是属于中长线操作还是属于短线炒作。

三、形成自己的分析体系。根据分析方法确定各个汇率的中期方向,中期关键技术支撑位和阻力位,短期技术支撑位和阻力位以及强度。根据对分析知识的了解程度和运用经验,确定各种分析方法的重要程度。例如在我本人的分析方法重要程度依次如下:

(一)趋势分析、通道分析;

(二)形态分析和黄金分割;

(三)指标分析、基本面分析和均线分析;

(四)其他正在确认有效性的分析方法。

这是从别人那里看来的,希望对你有帮助吧!

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最后编辑于  2019-09-19 16:47:55

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刘永丰

资金管理每个人都不一样,我根据自己的情况来定。我开仓10%仓位,止损一次亏10%,每次开仓时按账户净值开,止损也按净值算。最大回撤控制在30%以内。

我是大波段交易,很多日内或者高频交易的,仓位和止损都会小很多。

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最后编辑于  2019-09-24 19:19:37

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