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自己常用的交易系统持续失灵,怎么办?

如果自己构建的一套交易系统经常失效造成亏损的话,要放弃这套系统换其他的吗?是否有稳定盈利的交易系统呢?

如果自己构建的一套交易系统经常失效造成亏损的话,要放弃这套系统换其他的吗?是否有稳定盈利的交易系统呢?

麻爪工学院首席瞌睡家

我敢打赌,题主所指的交易系统根本不是交易系统,多半是某种交易策略甚至只是某个交易信号。交易系统是个大系统工程,交易系统只能用优势和劣势,或者说正期望和负期望来形容。系统化交易的好处就是,一旦你形成了某种交易系统,哪怕它是一个劣势或者是负期望值的系统,你都可以将它慢慢打磨为优势和正期望的系统,所以交易系统贵在稳定,不会失灵。能够失灵的只有交易信号,再大一点的可以说是交易策略。

交易系统有三要素,技术分析,资金管理和交易心理训练,我再给它加上一条,交易理念。这里面交易理念是决定性的东西,它确定了你对交易世界的三观,你将来采用的一切方式方法都因为它符合你的交易理念而不是因为它有多好多能挣钱。资金管理是本质上的东西,决定你赚不赚钱的根本,资金管理做不好,无论如何你都不可能盈利。交易心理是保障性的东西,一个时刻能保持冷静和理智的心理素质将为你的交易生涯保驾护航。最后是技术分析,技术分析做的再好,也只是将你的操作准确率无限接近百分之五十​,比直接扔硬币来做决定强不到哪里去。

所谓交易策略,多半是一些具化了的交易信号,简单一点的只包含入场信号,复杂点的还包含了出场和加减仓的信号,还有人美之名曰“量化交易”。在绝大多数交易新手眼里,各种交易策略就是交易高手密不外传的武功秘籍,是交易世界里的九阴真经,是最神秘的东西。可是很少有人会相信,交易策略在交易系统中所占的份量连十分之一都没有。交易策略失效是常见的事,某一种交易信号用的人多了,确实会像很多人宣传的那样钝化了,失效了,所以当某个交易大师准备卖出一条交易策略的时候,大概也就是他发现该策略将要失效的时候了。

在交易市场上,没有任何人可以几十年如一日的使用同一种交易策略或者交易信号实现​稳定盈利。当某种交易策略出现钝化,导致信号稳定性变的很差,入场后行情总是反向发展的时候,就要义无反顾的抛弃该策略。题主问有没有能够稳定盈利的交易系统,有。一个优势交易系统首先具有一个良好的资金管理策略,也就相当于给了自己上了一个保险,先立于不败之地再徐图发展。其次,一个优势交易系统的技术分析体系也是从理念到方法的系统理论,能够根据行情的发展给出适应的信号。所谓机械交易,绝不是死板交易,而是在固定框架下灵活的交易。比如我的趋势追踪系统,技术分析方法是基于分形学,将行情发展按价格形态分成不同的形态,判断趋势的发展阶段,如果出现了新状况,不过是给我的趋势形态增添了新的样品,趋势却是永恒的。

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最后编辑于  2020-08-26 18:57:20

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汇海儒风

每一套交易系统,不肯能适应所有的行情,目前出现频繁止损的原因,要么是你的交易方式方法有问了,要么就是你的交易系统对于当前的行情是无效的。

交易方法中出现这种问题,主要应该是频繁交易造成的,那么最好的解决办法就是降低交易频次或者直接暂时放弃交易,让自己冷静下来。

如果是交易系统的原因造成的,除了反思和修正自己的交易系统之外,针对当前的情况,还应该做到以下几点。

1、扩大止损点位

一个交易员,他入场后的止损是1个点,他止损的概率将非常高,因为一个点很容易就触发。如果他把这个一个点,改成了10个点,那么他的止损频率肯定会下降,因为触发一个点的概率好和触发10个点的概率是不一样的。这个很容易理解。

当然,这里面的弊端也很容易联想到,他的止损频率下降了,但是,他单次止损的金额提高了。

2、改变入场规则

如果一个交易者的交易方式是突破昨天的高点就入场,那么,他可能经常触及入场条件,每天可能交易很多次。交易次数的增加,止损次数也必然提升。相反,如果他能够把入场改成突破20日高点才入场的话,他的交易频率会立即下降,他的止损次数也当然就跟着减少了。

3、添加过滤信号

当然,这个过程中,他还可以采用添加过滤条件的方式。比如,突破昨日高点入场,变成了,突破昨日高点的同时,均线还要金叉。这样的话,交易次数也会减少,同样可以避免被频繁止损。

4、更改交易参数

有的人可能没有固定的止损点,入场条件也是客观的,比如,一个采用了均线交叉模式的交易者。他只看均线和K线走势。这种模式的话,他可以通过调整自己的交易参数来实现。比如,他是5日均线和10日均线交叉,可以改成5日均线和40日均线交叉。这样,止损频率自然而言的就将下来的。

5、更改交易周期

这个很好理解,一个交易系统,在5分钟周期上交易,非常容易频繁止损,如果在1小时线上交易,他的交易频率降低。如果在日线上交易,他的频率再一次降低。

这四种方式,都是降低了交易频率。

总结

上述两种方式是最根本的解决之道,有人说可以通过仔细分析,仔细判断等方式来避免。先不说仔细分析,仔细判断能否提高胜率,即使能提高,本质上也是过滤的一种方式而已,就是上面的第二种模式。

一个交易员需要对他自己的交易方式有充足的把握,他要明白自己的交易周期和交易级别。如果他本来就是一点止损,那么他想要拒绝频繁被止损只能通过添加过滤。如果他不想改变出入场,那么,他就需要加大承担的亏损额度。

但是对于已经形成了交易系统的人而言,为了规避频发止损而添加的条件,大多数都会附带一些其他属性。比如上面的第一条,就是改变了被止损的频率,但是导致了单次止损的额度加大了。

如果有完整的交易系统,被频繁止损可能是最近行情走势不利所导致,有些时候是不需要调整的,但是如果交易系统还不完善,那么根据上述的几种情况微调交易系统,让它跟你的交易习惯吻合即可。

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最后编辑于  2020-08-25 14:03:50

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半世琉璃

在一个仅仅是特定类型的市场里,不仅是在过去,就是现在,好的交易系统仍旧是打开宝藏的钥匙。

如果你已经获得了一个交易系统,但却仍然不能在市场上盈利,那很有可能是因为你有一个无法盈利的系统。究其原因就在于交易者没有能够在一个长的时间段里对这个系统进行持续地跟踪研究,以观察它是否是一个盈利的系统。

那么,那些交易者拥有一个可行的、盈利的、商品交易方式合理的系统,为什么仍然不知道怎么赚钱呢?我们往下探讨。

1、不要让压力打破你的系统规则

如果你有一个可行的系统,却在市场上亏钱,那很有可能你正处于失控状态——没有遵守系统规则。使交易者失控的因素有很多,主要还是压力、悸动和金钱。

对于交易者而言,压力是独特的,也是不寻常的。不论金钱数、交易结果如何,压力之大不言而喻,以至于交易者暂停智力判断,转向其情感方面,从而形成感性交易。每当交易者将钱放在决策的方向后,就会自动创造一种无人能想象得到的压力,你的内心与精神的悸动也会增加,你必须提防这份会让你失控、让你不再遵循系统的压力。

2、承认错误是你和失败的交易者最大的区别

任何交易者都可以进行研究,无论是技术的、基本面的,还是其他类型的研究,并以此来确定市场的走势。对于交易者而言,形成一个市场观点,比改变态度并退出曾经进入的市场位置更加容易。

当交易者在市场中做出判断后,人脑会做出各种各样的事情来强化你的理性思维。所以,当这个判断不再有效时,来自交易者自身的反抗式思维就会让其一直想出更多应该坚持下去的理由。

所以,交易者务必要时刻顺应市场,当市场以绝对的说法告诉你,你的理性决策是错误的,那么你下次理性决策就必须跳脱出这个市场定位,或者改变你的主张。

3、资金管理不容忽视

正确的资金管理是将一定比例的资金投入到不同的交易中,不论是看涨还是看跌,始终保持同样数量的合同。毕竟,在市场中你有可能是对的,也有可能是错的。而不当的资金管理则会孤注一掷,然后希望并祈祷自己做了正确的选择,不合理的资金管理无疑会使你很快地蒙受损失。

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最后编辑于  2020-08-25 14:25:41

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痴心病友

如果交易系统失灵,那肯定是有BUG,那么就需要从头梳理策略,又或者推翻而出新。总之市场才是正确的,想获得最终能交易闭环的策略,测试需要不断的市场验证而得到的。

先来说下说下如何建立交易系统,建立交易系统需要处理的瓶颈。交易的瓶颈在于如何通过交易系统来解决剔除心态对交易的影响。这样说吧,在一个完善的交易系统里是不存在心态一说的,其实也可以说突破了心态的关卡,系统交易的话所有的制度都是具体化,规范化,量化的,到点位去执行就OK,所以并不会太多的波及情绪,那么这样来说交易的最大瓶颈是如何形成系统化交易,很多时候我们在打造系统时会问题不断,如何规范化,如何具体话,如何完全解决系统一致性问题,如何在满足这些条件下仍然要有良好的收益,良好的赢率以及盈亏比。那么这就牵扯到如何形成正确的市场认知,这里就需要大量的阅读,大量的学习,在下面的话我会总结一套自己形成交易体系的一个思路,其实在进行交易时切勿一头扎进市场,绕进一个交易怪圈,钻牛角尖,死交易交易死。

形成系统其实如同解数学题,每一个题都是有多种解题思路,当你走到一个死胡同时可能永远都无法解出正确答案,这时就必须提升自己的认知高度,市场就仿佛一片森林,钻进去了,没有路标是很难走出来的,但不妨我们提升高度,站在山顶,或者坐上飞机,先去观察市场,规划行走路线,然后再去进行实践,这样可能更容易走出市场,形成自己的交易系统。然后去验证自己的系统,一遍一遍的复盘,总结问题,再次复盘总结问题,这里需要付出很多努力方可成型,我曾在形成交易系统时持续半年不段的复盘,不断地寻找问题。解决一致性问题,处理概率和盈亏比的平衡,处理横轴价格与纵轴时间的平衡,处理交易与生活的平衡。前面所说的事交易认知上的瓶颈。

其实系统也是分优劣好坏的,一个真正的交易系统不仅是交易中的单纯获利,如何控制风险,如何定义资金管理,如何将交易和生活达到和谐都是需要考虑的。

这里我们再来逐一分析,对于一个交易系统来说,风险控制是必不可少的例如:瑞郎黑天鹅事件,或许你系统很好,前期多倍获利,假设没有处理风险事件,那么之前的获利或许会功亏于溃,这里我们就可以采用规避或者资金分散的风险处理的方式去处理这些风险。

再来说说资金管理。资金管理是建立在交易系统之上的,通过对自己的系统的了解与认知,清楚自己的交易系统的历史最大连亏,最大回撤去判断资金管理,判断仓位,这里就需要大量的复盘,十年的历史数据或者更久,例如下面的系统我个人是采用固定亏损金额进行交易的,十年历史最大连损是六单,按照华尔街投资者要求资金回撤不得超过20%,那么也就是说只要最大连损范围不超过总资金20%就算满足华尔街要求。那么单笔亏损控制3%-4%范围就OK。仓位是就是这样由系统反向推理的

再说说盈亏比与胜率,除去交易成本1:1盈亏,胜率55%以上就能达到盈利,1:2盈亏胜率35%就可以盈利。以此类推。那么这些处理完成之后我们就需要考虑交易与生活之间的平衡点。以交易为生,主体也是生活,交易也只是为了满足生活。所以如何去处理交易和生活也是系统的重要部分。

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最后编辑于  2020-08-26 13:59:25

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街道王老五

交易系统失灵很正常,失灵止损掉就是了。只要长期下来你的交易系统是赚钱的就行了。

有了稳定的交易系统后,我也想过很多办法优化或者研究新的系统,但是每次都是亏钱而终,最后发现还是原配好,这或许也是做交易的人道德素质都比较高的因素之一吧。

后来想想为什么会失败呢?因为这个交易系统是经过很多次亏损总结出来的,又用了很多年,其中的思想和交易理念已经根深蒂固,形成了习惯,形成了信仰。信仰很难改变,一旦改变就迷茫,失去信心。所以后来很少对交易系统进行大改,只是做些技术调整,不会进行理念的改变。

一、交易系统在实际交易当中各自都有自已的特点。

  • l 单一型:单品种、单模式、单对应走势

  • l 复合型:多品种、多模式、多对应走势

其实很多交易者从来没思考过交易系统到底是什么,这也是我觉得大多数纯机械系统归纳派很烦的原因,自己懒不说,对待交易的态度简直可以说是敷衍了事,当发现盈利原理之后仿佛得到了上帝的旨意,然后再也不思考别的了基本上所有的精力都放在优化执行上,说实在的这精力花的挺不值的。大体我是这样认为的:

1、对于一个交易员来说,风险永远是第一位!所以进行交易必须有一个保守的风控。

2、第二,我们进行交易的目的是为了盈利,想要盈利必须有一套完整的交易模式,需要确立一个良好的交易系统,再确立好了交易系统之后我们知道自己的历史连损,最大回撤了。接下来就是根据自己的交易系统制定合理的资金管理系统

3、最后一点,执行力。严格的执行力。接下来我会逐一解释。

一、关于交易系统

先来说下如何建立交易系统,建立交易系统需要处理的哪些问题。那么打造交易系统的目的是什么呢?

笔者个人认为系统化交易的目的是为了更好的规避以及剔除心态对交易的影响,当形成交易系统后,明确历史回撤,最大亏损,进行量化固化交易是能很大程度减少心态对交易的影响。

这样说吧,在一个完善的交易系统里是不存在心态一说的,其实也可以说突破了心态的关卡,在系统化交易里所有的制度都是具体化,规范化,量化,到点位就去执行,就如同工作上班一样,该交易交易该等待等待,那么这样的话交易也会变得更加轻松。

二、那么这样来说交易的最大瓶颈

是如何形成系统化交易,很多时候我们在打造系统时会问题不断,如何规范化,如何具体话,如何完全解决系统一致性问题,如何在满足这些条件下仍然要有良好的收益,良好的赢率以及盈亏比。

这就牵扯到如何形成正确的市场认知,这里就需要大量的阅读,大量的学习,切勿一头扎进市场,绕进一个交易怪圈,钻牛角尖,死交易交易死。

系统的形成其实如同解数学题,每一个题都会有多种解题思路,当你走到一个死胡同时可能永远都无法解出正确答案,这时就必须提升自己的认知高度,市场其实就像一片森林,钻进去了,没有路标是很难走出来的,所以我们提升高度,站在山顶登高而望,先去观察市场,规划行走路线,然后再去进行实践,这样可能更容易走出市场,更快的形成交易系统。待系统形成之后再去验证自己的系统,一遍一遍的复盘,总结问题-改进-总结-改进-复盘.....,这里是需要付出很多努力才可以成型的,每一个系统的形成都是要不段的复盘,不断地寻找问题。

解决一致性问题,处理概率和盈亏比的平衡问题,处理横轴价格与纵轴时间的平衡,处理交易与生活的平衡等等。

所以对于一个优秀的交易系统来说不只是满足交易获利,更重要的事满足生活。以交易为生,他的主体仍然是生活,那么让交易像一份喜爱的工作一样简单,轻松。这样才能算的上是一个优秀的交易系统。

三、资金管理

资金管理是建立在交易系统之上的,通过对自己的系统的了解与认知,清楚自己的交易系统的历史最大连亏,最大回撤去判断资金管理,判断仓位。

这里就需要大量的复盘,十年的历史数据或者更久,例如我个人的系统是十年历史最大连损是六单,盈亏比1:2以上,胜率50%左右。

但是止损的点数不一定,所以这里就要采用固定止损金额进行资管,也就是说每单止损额度不变,手术可以变化。并且按照华尔街对交易员的要求资金回撤不得超过20%,那么也就是说只要最大连损范围不超过总资金20%就算满足华尔街要求。那么20%除以最大连损就是单笔亏损金额,那么这样单笔控制在3%-4%范围就OK。

资金管理就是固定金额止损,单笔亏损额度为3%左右。并且结合风控分仓操作。其实系统成立后,交易者自然会根据系统特性去进行资金管理。

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最后编辑于  2020-08-26 14:10:56

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王者归来

如果自己构建的一套交易系统经常失效造成亏损的话,要放弃这套系统换其他的吗?是否有稳定盈利的交易系统呢?

说说我自己的亲身经历,希望能给予您启发。

首先,交易系统失灵很正常,我的交易系统就经常失灵,失灵止损掉就是了。只要长期下来你的交易系统是赚钱的就行了。

有了稳定的交易系统后,我也想过很多办法优化或者研究新的系统,但是每次都是亏钱而终,最后发现还是原配好,这或许也是做交易的人道德素质都比较高的因素之一吧。后来想想为什么会失败呢?因为这个交易系统是经过很多次亏损总结出来的,又用了很多年,其中的思想和交易理念已经根深蒂固,形成了习惯,形成了信仰。信仰很难改变,一旦改变就迷茫,失去信心。所以后来很少对交易系统进行大改,只是做些技术调整,不会进行理念的改变。

外汇交易系统在实际交易当中各自都有自已的特点。

  1. l 单一型:单品种、单模式、单对应走势

  2. l 复合型:多品种、多模式、多对应走势

实际而言,最大的不同在于“对应走势”的不同,类似于一个是狙击枪一个是散弹枪吧。都是为了提高胜率…

不同的交易系统,重点观察的对象是不同的,需要的数据是不同的。曾经试图一起上,碰到哪个系统里的就上哪个系统,可是我发现,我脑子反应不过来了。哪个都想搞,结果哪个都看不仔细。所以我现在是,一直使用一种,直到失灵,或者发现了更快更好的赚钱方法。

多系统是被逼出来的。于是又花了大量的时间从头开始研究新的套利方式。导致今年基本没赚什么钱。

本以为一招鲜,吃遍天。可是突然就失效了。有了这次的经验,更加诚惶诚恐。你不知道你现在所掌握的方法,什么时候就又完蛋了。也许别人无所谓,但是对我这种目前本金不够大,所有生活支出的钱全靠汇市来的人,还是心有余悸的。今年明显感觉钱不够花。

可这事吧,又没什么很好的办法。因为你不知道市场将来会往哪个方向变,未雨绸缪也只能是说说,只是到时候根据具体情况做应对。所以说多准备几套交易系统,那也是扯淡。只能是,把现有的基础系统精耕细作,深挖一点是一点。

当年我学习摸板的技术,差不多两年的时间才敢说一句算是熟练了。这次从新开始研究,到可以盈利,四个多月而已。所以,基础扎实才是重点。

其实很多外汇交易者从来没思考过交易系统到底是什么,这也是我觉得大多数纯机械系统归纳派很烦的原因,自己懒不说,对待交易的态度简直可以说是敷衍了事,当发现盈利原理之后仿佛得到了上帝的旨意,然后再也不思考别的了基本上所有的精力都放在优化执行上,说实在的这精力花的挺不值的。

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最后编辑于  2020-08-26 13:55:26

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寒塘冷月

失灵就要放弃,那亏钱就销户喽?交易系统本身就要经历一个不断打磨的过程,失灵失效都是系统的应有的正常现象。

稳定盈利当然有了,但它也不是一蹴而就的。

1、在实战中已经盈利的系统,日常使用中也要进行大量的回测、充分回测

最好能够把所操作的品种,甚至其他能够触及的所有品种,都进行一遍回测,查看这套盈利系统最差的表现会是如何,然后针对性的做好应对措施。

还要考虑到最坏的情况,即使之前的行情没有出现过如此不利的情况,也需要考虑进去。然后思考在如此不利的条件下怎样能够妥善解决。能够解决是最好的,万一不能解决则需要进一步考虑在什么情况下必须停止此系统或者进行撤换。

2、根据市场波动的节奏变化,考虑定期调整系统

主动跟踪和参与监控品种的波动性,主动分析账户资金的波动性,然后根据修改规则主动调整系统。

交易系统是由一系列的规则组成的,制定和确定这些规则时,应该做好许多前期工作,但一成不变的规则容易出现问题,所以还要制定修改规则的规则。即当行情出现哪种情况时,资金链出现哪种问题时,允许修改规则,同时要制定如何修改规则,在多大范围内、多大幅度上修改规则的条件。

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最后编辑于  2020-08-26 11:09:59

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独拥你@

系统化交易的目的是为了更好的规避以及剔除心态对交易的影响,当形成交易系统后,明确历史回撤,最大亏损,进行量化固化交易是能很大程度减少心态对交易的影响。在一个完善的交易系统里是不存在心态一说的,其实也可以说突破了心态的关卡,在系统化交易里所有的制度都是具体化,规范化,量化,到点位就去执行,就如同工作上班一样,该交易交易该等待等待,那么这样的话交易也会变得更加轻松。

要想构建正确的交易系统就要形成正确的市场认知,需要大量的阅读,大量的学习,切勿一头扎进市场,绕进一个交易怪圈,钻牛角尖,死交易交易死。

系统的形成其实如同解数学题,每一个题都会有多种解题思路,当你走到一个死胡同时可能永远都无法解出正确答案,这时就必须提升自己的认知高度,市场其实就像一片森林,钻进去了,没有路标是很难走出来的,所以我们提升高度,站在山顶登高而望,先去观察市场,规划行走路线,然后再去进行实践,这样可能更容易走出市场,更快的形成交易系统。待系统形成之后再去验证自己的系统,一遍一遍的复盘,总结问题-改进-总结-改进-复盘.....,这里是需要付出很多努力才可以成型的,每一个系统的形成都是要不段的复盘,不断地寻找问题。

解决一致性问题,处理概率和盈亏比的平衡问题,处理横轴价格与纵轴时间的平衡,处理交易与生活的平衡等等。

所以对于一个优秀的交易系统来说不只是满足交易获利,更重要的事满足生活。以交易为生,他的主体仍然是生活,那么让交易像一份喜爱的工作一样简单,轻松。这样才能算的上是一个优秀的交易系统。

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最后编辑于  2020-08-26 11:41:46

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持续亏损

持续失灵只能说明你的系统有bug,那就得进行优化,不然还能怎么办?

稳定的盈利系统应该有,只要你能把稳定设置个标准。你说巴老爷子的系统是不是稳定的,人家40多年复合年化回报接近20%。

一般来说,交易系统必须逻辑上要自洽,你如果连在市场赚钱的核心原理都没搞明白,那你的系统当然很渣了。

系统包括各个方面,比如头寸规则、资金管理、交易心态这些,当然了最主要的要体现截断亏损让利润奔跑的核心理念。

还有一点值得注意那就是要回溯历史数据,这不单单是对交易策略的要求。回溯中的收益率曲线更有参考意义。

理论上可以获利的系统,因为某些自己没有考虑到的因素,结果可能是负期望的,所以用历史数据滚动测试是开发交易系统必备的一个环节。

具体的测试中,我们以交易周期为基准点,提供足够的历史数据和交易数据,确保样本数据的有效性。

对同一个系统进行多周期测试,如果一个系统在H1周期上可以获利,但是在H4周期上不可获利,说明这个系统是非常值得怀疑的,在H1周期上的获利可能并不能代表系统盈利的本质性,换句话说,优势不显著。

对同一个系统进行多市场测试,在一个市场中获利颇丰可能在另外一个市场并不是如此,但是如果差距太大,说明这个系统也是非常值得怀疑的,一个好系统,微调规则后,就能适应不同的市场。

历史测试可以在实盘之前考量一个系统的能力性、可靠性、可用性,还能帮助我们对系统的改进提供方向性和指导性。

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最后编辑于  2020-08-25 15:32:51

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三无先生

在外汇交易过程中,如果自己构建的一套交易系统经常失灵,并且造成了亏损,这时是要放弃这套系统换你介绍的其他系统呢?还是继续坚持呢?

在回答这个问题之前,先明确一件问题描述中的事情,稳定的交易系统肯定是有的,但是即便是这样,谁也不能保证百分百的正确,问题在于“稳定”两个字,换句话理解就是只要能够长期能够在这个市场中收益就是稳定的。

交易系统在搭建才初期,往往会在交易过程中碰到交易系统失灵的时候,但是对于大师们来讲,这个时候他们不但不会慌乱,反而会感到心兴奋,毕竟早发现了,不然再以后的交易过程中特别是形成EA量化交易之后,那就非常被动了。接下来他们要做的事情就是不断的对交易系统进行优化,争取使它臻于完善,从而剃除掉不利的地方,让它能够长期赚钱,而不是注重一时的得失。

其实题主困惑的地方重要是两个点。

一个是更换交易系统,害怕在不熟悉还在摸索的情况下就进行交易造成了更大的亏损。

另外一个就是优化交易系统,但是又不知道完善的交易系统是什么样子的,应该从哪些方面进行优化。

其实完善的交易系统一般具有以下特征:

第一,稳定性,主要表现为收益的稳定,交易过程中可以挣大行情,但是不会出现大回撤,所有的能够给交易带来巨大风险的因素,都已经剃除完毕。

第二,纯粹性,挣钱本来就是个单纯的事儿,交易的过程必须是纯碎的,没有任何杂质的东西夹杂在其中的,当交易系统完善之后,每天要做的事情就是纯粹性的去执行你的交易系统。

第三,重复而简单性,把交易计划的制定和执行,全部都更加程式化,交易者所要做的就是执行你的交易计划,并且监控这个交易过程。虽然简单重复,但是是有效的。

一个完善的交易系统包括交易体系,风控体系和监察体系三个方面。所以题主所遇到的应该是在交易体系和风控体系上出了问题,特别是交易体系,这个是所有交易系统搭建的前提。那么接下来的重点就奔着交易体系中为什么会出现失灵的情况,进行优化,而后再过渡到优化你的风控体系。至于监察体系,如果题主是个人交易,那这个也就是你自我的监察,如果是团队,可能会单独设立一个监察部门了。

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最后编辑于  2020-08-22 14:19:33

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GKFXPrime

交易系统不存在失灵,只是市场在变化。
系统分为震荡和单边趋势。如果市场正处于单边趋势,那么做趋势的系统就可以赚钱。一旦市场进入震荡走势,趋势系统就开始亏钱了。此时,之前的震荡系统开始盈利。
比较常见的趋势系统,有基于均线、MACD的系统;常见震荡交易系统,基于布林带、RSI等。
确定市场是单边趋势还是震荡,再采用合适的交易系统,是EA交易能盈利的重要前提。

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最后编辑于  2020-09-15 12:04:05

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汇海寻道

谢邀,首先系统失灵是正常的且经常有的,这时候不必紧张,也不必急于更换你的系统,每次失灵后进行复盘,你会发现绝大多数时候的失灵是你不遵循自己的系统交易原则导致的,另一部分就是正常的失灵了,毕竟世界上还没有100%成功的系统和技术,做好做单交易笔记并改正,逐步提高胜率就好。

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最后编辑于  2020-08-27 06:54:53

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扫地僧

一、系统历史表现如何,是否严格执行了系统策略,是否存在人为因素导致亏损。二、复盘看一看是否仅对个别品种失效,市场规律不是一成不变的,需要不时的复盘优化系统策略。

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最后编辑于  2020-10-18 12:35:06

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SVI7930255

首先日K线上要分清是 鱼头或鱼尾,短线5分钟交易 下单进场不要再依据指标,要落实到K线上看K线,等待出现下单点N字型画出N字的中间线  ,高过做多,地过做空  ,行情演绎变化出中长线交易。

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最后编辑于  2020-09-29 09:47:00

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一刀倾城

持续失灵?是不是自己的系统本身存在问题呢?

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最后编辑于  2020-09-29 10:24:58

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裸K。

至少有三、四个成熟稳定的系统。互相加以印证,能够对付震荡、真、假信號,慢如蜗牛、爆涨爆跌的各种极端行情。

著作权归于作者所有

最后编辑于  2020-08-26 10:01:53

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道法自然

交易系统失效很正常,

但持续失效就不正常!

找出原因,完善自己的交易系统。

著作权归于作者所有

最后编辑于  2020-10-22 15:46:57

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汇市小李

不是交易系统失灵,是行情变了,没有跟上行情节奏,趋势行情变震荡,很折磨人,折磨后又按着既定行情走了。

著作权归于作者所有

最后编辑于  2020-08-26 18:08:07

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每天一个鸡蛋

没有完美的交易系统,一切交易系统都有漏洞。

著作权归于作者所有

最后编辑于  2020-10-15 22:02:21

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慕来交易学院

你的交易系统还不够完善,只是在某一周期适合市场而以

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最后编辑于  2020-08-21 19:15:27

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