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光一样的少年

为什么真正成功的外汇交易者从不分享他们的方法或策略?

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Leapray

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我来分享一下吧。

首先自己拥有三套模型,一套他人模型,一套暂时放弃,另外一套主要使用的。

先讲一下共同点:

1.单品种模型,只做黄金XAUUSD。至于其他品种是否适用呢,我告诉你可以,最近比特币的行情,4个信号,2个翻倍行情,2个持平。但是,风险敞口多少?长期是否是正期望值?我不知道。单品种的优势在于模型具有唯一有效性,其次是可以更好的去执行。

2.100%客观交易模型,不掺杂一点主观因素。也意味着任何一个人面对同样的行情操作方式、进场点、出场点、加仓点、止盈止损都会完全相同,100%客观的交易系统、模型是一个可以帮助你提前战胜人性的绝佳工具。当然所有复盘能解决的问题,实盘依然会遇到模棱两可的情况,这是目前急需解决的。

3.正期望值收益模型,至少十年数据复盘(目前达到了11年)。以10000美金:0.1手设计的无杠杆交易模型(黄金一标准手合约10W美金),风险敞口不超过1000点,不加入复利型资金管理的情况平均收益超1W点。

4.模型不依赖于胜率,但是胜率稳定在50%-60%之间;盈亏比至少1:1以上,最高达到1:30。

5.过滤器的设定,主要指标采用布林带、简单移动平均线、黄金分割。

下面讲主要模型《布林4H模型7.0》:

从寥寥数字,到历经七十余个版本,十一年的复盘数据,上万张图表,目前最高版本为7.8,新年前应该能把模型7.0彻底完整的结束。

明年开始推导8.0,主要目的是进一步提高模型覆盖率、以及在风险持平的情况下几何倍的提高收益。

提一下有效止损的概念:

理论上来说,你每一个止损都需要反手。

因为只有行情真正反转了你才需要离场,否则就是坐着不动。当然实际情况是不可能的,毕竟没有完美的交易,也没有完美的交易员。

主要问题:

1.为什么选用布林带指标作为主要依据?

布林带归属于震荡指标,但本身由均线组成,具有震荡和趋势的双重属性。

2.为什么要加入均线指标?

2.0版本只有布林带指标,十年数据来看依然是可以达到正向收益的,缺点在于盈利的不均衡以及无法做到每一年都是正向盈利(下面贴一下11、18、19年的复盘数据)。

19年:

18年:

11年:

可以看到上述在2011年,如果抛除点差和利息2011年事实上是亏损的。

我们再贴一下最新7.8的版本,

可以看到差距在于最大风险敞口和盈利的平衡性(图是没有加入资金管理的收益)

3.为什么加入黄金分割?

极限行情需要拥有极限的处理方式,布林4H模型不以大行情作为唯一盈利依据,只抓住需要抓的行情,盈利都平均分布在每笔订单,基本上来讲收益可以划分在四个季度(相当于每季度2000点收益)

4.为什么一再强调收益的均衡性?

要成为全职交易员,必然不能因为某一个小概率行情去赚到整年的额度;

那是超级交易员需要做的事情,或者新手;

而后者,仅仅是运气好而已。

5.为什么强调十年复盘?

模型不看任何基本面消息,只专注于技术交易。实盘可以规避掉大行情,或者做数据行情修复,但不作为进场、离场依据;而只有超过十年大数据,整个模型才具有可行性,不会因为某一段时间的小概率行情造成资金的巨幅回撤甚至爆仓。

‘一个真正有职业操守的交易员不会告诉你他一定会赚多少钱,他只会告诉你风险以及历史收益(这里包括复盘)’

6.模型是如何推导出来的?

详前面附图,最重要的是需要逻辑支撑和适合自己。

机构订单原理:

突破上去之后,下来触发大量多头止损,急速下跌

下面是重头戏了

节点的概念:

所有趋势行情均由上涨回调再上涨来推动(下跌同),道氏理论以及艾略特波浪理论都以此判断趋势,而节点是量化此类行情,也就是由3根K线组成,上破再下破就属于节点;

理论上来说,所有行情的入场点都可以放在下破点,所有行情的离场点都可以放在上破K线最高点(100%客观)

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2019.12.30年前最后一次更新

7.为什么这个模型覆盖率低的问题?

其实19年95%的时间都在持仓和等待持仓当中度过,主要是针对于前面的年份。

其他2个模型覆盖率比这个要高很多,但是,

我发现交易员也是需要有假期的,除了19年来看,平均每年大概会有1-2个月没有信号的空档期,一是为了休息,二是本质上模型属于震荡模型,这也是设计模型的初衷,只抓波段自然会放弃掉一些超级大单边;

而8.0的设计会补足这一点,

周期会转到日线图来做这一段超级行情,时间和止损止盈完全放宽,依然会有休息的时间。

8.0主要是预言单、终结预判单以及入场前插入起点单的概念。

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2020.1.6新年第一次更新

付诸于实际的8.0核心概念 — 预言单

目前持仓0.2(试运行规则以小仓位布局,防止风险),布局一年的千点持仓,更重要的是与大众思维相反,在市场一片哀鸿遍野的时候砍断了恐惧与贪婪的双重束缚,只按规则去执行。

新的一年新的开始,以后这个帖子将经常更新,陪伴度过2020年

写在晚上凌晨,

最新行情下破4H节点,理论上可以减持一半;年前应该还会出一次信号,也是高概率订单。

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2020.1.8更新

最开始的文章我分享了一个模型2.0的版本,后来我删除了。因为我发现仅仅是分享一个交易模型出来你的交易能力得不到任何提高,这和喊单没有什么区别。

8.何为交易逻辑?

以数据为支撑,比如到达黄金分割61.8%有一定概率停止回调继续延续行情;或者触碰到均线、趋势线可以加仓;KDJ交叉、MACD背离产生反转。

这些都是交易技术或者指标用法,是最为基础的东西。你要做的是把它们融入你的交易系统,包括波浪理论、道氏理论、江恩理论、缠论、时间周期、裸K技术、动能交易等等等等。

‘凡是有用的技术,都会让你变得更强’

指标、技术是前人总结的,你的交易系统是你自己的。

9.如何正确的复盘?

复盘一定是必须要有数据支撑的(回溯测试),而只有大量的数据才能给你足够强的信心,进而有足够强的执行力。

我推崇100%客观模型,但不一定是只有这样才能盈利。

交易系统的建立可以参考前面的图2,而如何复盘首先要寻找交易信号,

交易模型四要素:

交易模型的雏形一定是有这么几个东西的。第一是寻找交易信号,也即是过滤器的设定,例如4H周期里K线收盘价穿过100均线(100%客观),出现信号后是回调开仓,还是直接开仓?止损放在均线上边还是前高?

或者日线图里K线下破前日K线最低点(100%客观),出现信号后是直接进场、还是等待回调到黄金分割61.8%、76.4%?还是80%?黄金分割只是一种用法,参数不一定要按照默认,黄金的绝大部分行情只要回调80%就一定会反转行情,这并不是我随口一说,而是超过十年的数据统计。比如最近黄金的天图行情

前面一波峰谷破了76.4%,但依然在80%下面则继续下破了谷底;

而后一破行情破了80%之后,就是今天所看到的的行情。

我在今天听到很多人说国际局势基地被炸,导致黄金一路上破1600。

但这和你有什么关系?你只是个投机客,所有的突发情况(比如什么高盛被调查事件,国家突然性的抛储,央行突然上调保证金,突然性加息)最终都会还原到盘面。

很多人交易的误区在于他只相信他所相信的,不愿认错,而这就是幸存者偏差。如果我告诉你我在1480的时候做了空单你会怎么想?为什么我做了空单还能用只损失50点的策略赚到这波3000点的利润(4.0双倍单加仓策略)。

这里提到一个新的概念‘试错单’,几乎任何交易策略、交易系统都会有试错单,只是方式不同,而我的试错单就是空单(网络上大都提到一个小仓位试错)。

那么我的交易系统在12月23日就布局了多单,你还能说是突发行情吗?

至不及在1535.38点位也是破了前高,或者说黄金分割80%理论还能更提前一些,你还要避开消息面吗?

一个合格的交易系统,如果这点行情不说赚钱,亏钱。如果都能大亏爆仓,那么我建议不用优化,直接放弃。

回到讲复盘方式,从一年的第一天开始寻找信号,然后画出图表,记下每个开仓、平仓、止损、止盈、以及出场点位、最终盈利亏损,直到一年的最后一天。

如果是正收益,恭喜你。你可以继续复盘剩下的九年了。

如果是负收益,那么我建议你再学习学习交易技术。

授业解惑之师

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2020.1.14之前说的信号今天出现了,现在可以关注行情。

10.交易模型周期及符合全职交易员的看盘方式?

布林4H模型从设计之初就杜绝了一直盯着盘面去操作,总会等待每一个4H的K线收盘价去确定信号的出现。而之后的所有操作均由挂单、止损、止盈来实现100%客观机械地操作方式和减少对交易员精神力的干扰(所有策略均可以开发成EA程序)。

‘有时候一天的时间里我可能都不会看1次行情,但是至少8个小时的时间都在复盘历史行情’

顺便给你们看一下,这种图表我画了七十多个版本,几百遍完整的复盘,上万张图表真的不是说说而已(下图只是其中很小一部分)。

模型复盘图表

模型优化图表

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睦千诺

不是不分享,而是分享了也没用。所有成功的交易者都是经过多年的磨炼,多次爆仓,多个夜晚的折磨才成长起来的,他们的交易思路需要的知识系统庞大,需要克服各种内心的弱点,不是三两句话搞定的事。但是后来者总想着能有什么绝世秘籍,不想付出学费和精力,也不想给足尊重,做不到谦虚请教,赚了就是大神666,亏了就酸,说是骗钱。而且稳定盈利者的思想高度岂是那些个见钱眼开的人能理解的,外加学习交易本就是一件漫长的事,半途而废的人比比皆是,凭什么师父满怀期待徒弟就知道拖后腿。这种人见多了,谁还会再去教别人,费力不讨好,还不如放他自生自灭自己落得个清净。

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九五巴巴

真正成功的外汇交易者书本上、新闻里看到的比较多,现实中能接触到的基本没有。混了大半年Followme和牛人榜,新浪财经外汇专家、汇通网答疑师。。。教别人做交易的多,能看到的账户里面没有一个称得上成功的外汇交易者,及格的都很少。坚持交易两年以上不亏损就是高水准。所以可能不是不分享,是真的很少很少很少有人成功。两类盈利交易者:一类是某些高频波头皮策略真的可以盈利,但平台不欢迎,盈利可能拿不到,多半只能打一枪换一家。另一类是专业级的天赋选手,大赚也需要运气。第一类多半是EA高频策略,手动效果差很多:第二类即使手把手教,您也学不会,交易是动态思考的过程,人和人不一样。下面这些多半是成功人士,不是成功交易者。学习当然非常有必要,知识和能力会让你更公平的参与游戏,至于交易成功,靠自己和苍天吧。

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@彭于晏

金融交易员花了很多时间学习他们的技艺。与任何专业一样,那些实践它的人(无论是律师,医生,工程师,建筑师)都花了很多年时间学习他们的专业和技能。根本不可能快速地向他人提供“重要”信息。专业的金融交易员也不例外。在与专业公司或专有交易柜台进行研究生计划或培训计划之前,他们将花费至少一年或两年时间学习宏观经济学的基本原理。金融交易员不会免费赠送任何东西。鉴于他们在金融领域的培训,金融交易员比任何人都更了解他们的时间和金钱的价值。他们不是简单地免费赠送它。金融交易员不一定是最好的老师。仅仅因为某人是成功的,专业的金融交易员并不会自动使他们成为一名优秀的老师。交易规模;教学没有。如果一个金融交易者每周可以从金融市场赚取250美元一年的工作量,他们为什么要交易那个(没有双关语)来全职教学?即使你假设一个金融交易者可以为每个学生收取2500美元,他们也需要让100名学生匹配他们目前的收入。实际上,教学质量会很差,因为一个金融交易员会分散在这么多学生身上,导致交易者不得不引进其他人来帮助教学。利润受到影响,交易者最终收益率低于他们交易金融市场时的收益。

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